Валутна опция с компенсиране на премиите по опциите

Валутни опции, с компенсиране на премиите по опциите - финансов продукт, лимитиращ валутните колебания в коридор от горна и долна граница.
Финансов продукт, лимитиращ възможното колебание на валутния курс в предварително определени граници, без заплащане на отделна премия от страна на клиента (разходите на клиента за покупка на долна фиксирана граница се компенсират с продажбата на горната граница на банката).

Характерни черти:

  • Определяне на коридор от горна граница /cap/ и на долна граница/ floor/ на валутния курс.
  • Клиентът поема риска от отклонение на валутния курс в зададения обхват.
  • Минимална номинална стойност на транзакция - € 500,000.
  • Гъвкави условия по сделката.
  • Стратегия „нулев разход” по отношение на платената премия.

Пример:

Клиент иска да намали евентуалните колебания на дължимите от него плащания в долари. Чрез „Валутни опции с компенсиране на премиите по опциите” клиентът има възможността да определи най-ниския обменен курс (долна граница-Floor) и в същото време участва до определено ниво (горна граница-Cap) в евентуално благоприятно движение на валутния курс.

За 3-месечен период клиентът може да „заключи” задълженията си на нива между евро/долар 1.3900* (долна граница) и евро/долар 1.4200* (горна граница). Този специфичен продукт, съчетаващ покупката и продажбата на две опции, лимитира валутните колебания за клиента, в случай че на датата на падежа курсът евро/долар е установен извън зададената горна или долна граница. Ако евро/долар е над горната граница (1.4200)*, клиентът по силата на продадената от него опция е длъжен да продаде евро и да купи долари на 1.4200*. Ако курсът е между 1.3900* и 1.4200* клиентът ползва актуалния към момента спот курс.
Ако е под 1.3900*, клиентът по силата на придобитата от него опция се възползва от правото си да продаде евро по курс 1.3900*.


* Всички посочени лихвени и валутнообменни нива, срокове и премии имат примерен характер и не обвързват Финансова къща Логос-ТМ АД.